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“探雷工兵两融版”为券商两融业务保驾护航

作者:admin 来源:中证网 发布时间:2020-11-18 18:00:51

中证网讯(记者 李惠敏)近日,金贝塔公司正式发布了旗下核心FI-tech产品探雷工兵的重磅升级版本——探雷工兵两融版。作为紧密贴合行业痛点的又一创新实践,探雷工兵两融版的推出再次证明了金贝塔在投资风控领域走在了行业创新的前沿。

数据显示,证券公司融资融券业务正处于快速发展阶段,截至2019年底,已有94家证券公司参与融资融券业务,该业务已经成为我国证券公司的主营业务之一。与此同时,2019年上市证券公司公告了多起因融资业务引发的巨额违约诉讼案件,单笔最大涉案金额高达几亿元,证券公司为此计提大量坏账准备。从现有案例来看,普遍由于爆雷股票连续跌停,导致客户无法及时平仓,从而无法偿还证券公司的融资本金和利息。若出现大量客户违约事件将会对证券公司融资融券业务产生巨大风险。因此,对于融资融券标的股票池的风控管理,也成为证券公司融资融券业务部门亟待解决的难题。

在此背景下,金贝塔公司联合头部证券公司展开了深入合作,通过采取数据提取及清洗、指标筛选及确定、确定权重及模型有效性分析、模型实时更新四个量化评级步骤,由数十人的研究团队经过近半年的不断打磨,成功研发出了探雷工兵两融版,通过该模型,可以实现将个股连续跌停提前预警率提升到91.34%(通过提取2016/01/012020/04/30之间所有连续跌停数据,计算探雷工兵两融版连续跌停5个交易日及以上的提前预警率),极大的提高了风险控制水平。

升级后的两融版探雷工兵,从上市公司的潜在波动、公司负面信息、公司质地出发,给出风险评级;对于特别事件高风险类股票给予最高风险评级,其余股票依据三个维度的风险聚集情况及负面信息为主的逻辑将股票分为七个风险等级,该产品在方法论、数据、系统及服务四方面具有较大优势。

面对突发疫情和复杂国际形势,我国经济下行压力日益增大,而伴随着常态化的退市机制的推出,今后一段时间,爆雷事件还会成为常态,这对金融机构的风控能力提出了更高要求;随着我国对金融市场的全面放开,使得金融市场的竞争日益激烈。面对这一复杂局面,金融机构需要不断提高金融科技和金融创新水平。